问题 单项选择题

最优风险资产组合中股票基金和债券基金的投资比重为( )。

A.45.16%;54.84%

B.54.84%;45.16%

C.48.72%;51.28%

D.51.28%;48.72%

答案

参考答案:B

解析:
最优风险资产组合中股票基金的投资比重=[(12%-8%)×30%2-(20%-8%)×0.1×15%×30%]/[(12%-8%)×30%2+(20%-8%)×15%2-(12%+20% -2×8%)×15%×30%×0.1)=54.84%;债券基金的投资比重=1-54.84% =45.16%。

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