问题
单项选择题
最优风险资产组合中股票基金和债券基金的投资比重为( )。
A.45.16%;54.84%
B.54.84%;45.16%
C.48.72%;51.28%
D.51.28%;48.72%
答案
参考答案:B
解析:
最优风险资产组合中股票基金的投资比重=[(12%-8%)×30%2-(20%-8%)×0.1×15%×30%]/[(12%-8%)×30%2+(20%-8%)×15%2-(12%+20% -2×8%)×15%×30%×0.1)=54.84%;债券基金的投资比重=1-54.84% =45.16%。