问题
单项选择题
下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。
A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强
B．机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小
C．机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0
D．机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小
答案
参考答案：C
解析： 完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线。
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