问题
单项选择题
凸性对冲投资策略的原理是建立一个投资组合,使其与另外一个组合有相同的收益率和修正久期,但两个组合的凸性不一样,这时投资者就可以通过( )获得一个固定的无风险利润。
A.做多凸性高的组合
B.做空凸性高的组合
C.做多凸性低的组合
D.以上都不正确
答案
参考答案:A
凸性对冲投资策略的原理是建立一个投资组合,使其与另外一个组合有相同的收益率和修正久期,但两个组合的凸性不一样,这时投资者就可以通过( )获得一个固定的无风险利润。
A.做多凸性高的组合
B.做空凸性高的组合
C.做多凸性低的组合
D.以上都不正确
参考答案:A