问题
多项选择题
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（）。
A．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B．可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C．可以计算信用风险
D．计算所需样本数据少，简化了计算量
答案
参考答案：A, B, C
解析：
蒙特卡罗模拟法模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。故D项错误。
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