问题
单项选择题
一种还有6个月到期的看涨期权，执行价格为50元，当期股票价格是55元，且该期权的价值是5元，这意味着6个月期利率会( )。
A．在6个月期内上升
B．在6个月期内降低
C．在6个月期内是零
D．无法通过已知信息确定
答案
参考答案：C
解析： 如果看涨期权当期以5元进行交易，且它的内在价值是5元，那么该看涨期权的时间价值是0元，从而6个月期利率必须是零。
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