问题
单项选择题
对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为( )元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。
A．12.58
B．13.90
C．13.99
D．14.28
答案
参考答案：B
解析：
欧式看涨期权价格下限是股票价格和执行价格现值之间的差异：价格下限=90-80e-0.05=13.90(元)。
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对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为( )元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。
A．12.58
B．13.90
C．13.99
D．14.28
参考答案：B
解析：
欧式看涨期权价格下限是股票价格和执行价格现值之间的差异：价格下限=90-80e-0.05=13.90(元)。