问题
单项选择题
根据资产组合理论,以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差,w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中,:表示相关系数,则当ρ1,2=-1时,两项资产组合的方差为( )。
A.w1σ1+w2σ2
B.w1σ1-w2σ2
C.(w1σ1+w2σ2)2
D.(w1σ1-w2σ2)2
答案
参考答案:D
根据资产组合理论,以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差,w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中,:表示相关系数,则当ρ1,2=-1时,两项资产组合的方差为( )。
A.w1σ1+w2σ2
B.w1σ1-w2σ2
C.(w1σ1+w2σ2)2
D.(w1σ1-w2σ2)2
参考答案:D