问题
单项选择题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
A．16%
B．12.88%
C．10.26%
D．13.79%
答案
参考答案：B
解析：
＝12.88%
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假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
A．16%
B．12.88%
C．10.26%
D．13.79%
参考答案：B
解析：
＝12.88%
