问题
单项选择题
以某股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30元，期权价格为5元；以同一股票为标的资产的看跌期权，执行价格为25元，期权价格为3元，则下列说法正确的是( )。
A．看跌期权空头最大的损失为25元，看涨期权空头最大的损失为35元
B．看跌期权多头最大的损失为3元，看涨期权多头最大的损失为5元
C．看跌期权多头最大的利润为22元，看涨期权多头最大的利润为35元
D．看跌期权空头最大的利润为3元，看涨期权空头最大的利润为25元
答案
参考答案：B
解析： 理论上，当股票的价格非常高时，看涨期权多头可以获得的利润是无限大的，最大损失是期权费；看涨期权空头的最大利润为期权费，最大损失理论上是无限的。
理论上，当股票的价格为0时，看跌期权多头可以获得最大的利润，是股票的执行价格-期权费，最大的损失是期权费；看跌期权空头可以获得的最大利润是期权费；最大损失是执行价格减去期权费。综上所述，B正确。