问题
单项选择题
某看跌期权的执行价格为10元/股，标的股票当前的市场价格为6元/股，则下列说法中正确的是( )。
(1)在当前情况下，该期权处于实值状态
(2)该期权目前的市场价格不可能低于4元，也不可能超过6元
(3)若该期权目前的价值为5.8元，则其内在价值为4元，时间价值为1.8元
(4)若市场上的无风险收益率从4%下降到3.5%，则该期权的价格将上升
A．(1) (2)
B．(1) (3) (4)
C．(2) (3) (4)
D．(1) (2) (3) (4)
答案
参考答案：B
解析： 对于看跌期权，当市场价格低于执行价格时，期权处于实值状态，(1)正确；看跌期权价格的下限为期权的内在价值，即为4元，但看跌期权价格的上限为期权的执行价格，即为10元，(2)错误；若期权价值5.8元，由于此时期权的内在价值为4元，故时间价值为5.8-4=1.8元，(3)正确；对于看跌期权，无风险收益率与期权的价格反向变动，当无风险收益率下降时，期权价格上升，(4)正确。