因为对任意x，y∈R，满足f（x+y）=f（x）+f（y）”，

所以对于A：f（x）=πx，有：f（x+y）=π（x+y）=πx+πy=f（x）+f（y），满足题意；

对于B：f（x）=log_0.6x，f（x+y）=log_0.6（x+y）≠log_0.6x+log_0.6y=f（x）+f（y），∴B不正确；

对于C：f（x）=5^x，f（x+y）=5^（x+y）≠5^x+5^y=f（x）+f（y），∴C不正确；

对于D：f（x）=cosx，f（x+y）=cos（x+y）≠cosx+cosy=f（x）+f（y），∴D不正确；

故选：B．