问题 问答题

设总体X的概率密度为


其中a,b(b>0)都是未知参数. 又X1,X2,…,Xn是取自总体X的简单随机样本,试求a与b的最大似然估计量.

答案

参考答案:设x1,x2,…,xn为样本X1,X2,…,Xn的观测值,则似然函数L(x1,x2,…,xn;a,b)

L(a,b)为


由于n/b>0,故lnL(a,b)与L(a,b)关于a是增函数,但是又因只有a<min(x1,x2,…,xn)时,L(a,b)才不等于零,故a可取的最大值为min(x1,x2,…,xn). 再根据方程

可得


于是a,b的最大似然估计量分别为

解析:读者可以求a与b的矩估计量,可得

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