问题
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
表5-4风险基金期望收益与标准差
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
包括ABC股票的新组合与原证券组合的协方差为（）。
A．0.020%
B．0.022%
C．0.028%
D．0.031%
答案
参考答案：C
解析：
协方差按公式计算：Cov=r×σOP×σABC=0.40×2.37%×2.95%≈0.028%。