问题
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
表5-4风险基金期望收益与标准差
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格为（）元。
A．114407
B．120589
C．124507
D．150236
答案
参考答案：A
解析：
如果投资者要求的风险溢价为12%，则要求的收益率为6%+12%=18%，该资产组合的现值就是135000/1.18=114407(元)。