问题
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
表5-4风险基金期望收益与标准差
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
最优资产组合下每种资产的比例分别为()。
A.股票基金17.39%,债券基金82.61%
B.股票基金35.45%,债券基金64.55%
C.股票基金45.16%,债券基金54.84%
C.股票基金82.61%,债券基金17.39%
答案
参考答案:C