问题
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
表5-4风险基金期望收益与标准差
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
包括政府证券的新组合的标准差为（）。
A．2.03%
B．2.13%
C．2.23%
D．2.33%
答案
参考答案：B
解析：
按照标准差的计算公式可得
=(0.92×0.02372+0.12×0+2×0.9×0.1×0)1/2=2.133%≈2.13%。