问题
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
表5-4风险基金期望收益与标准差
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
假设江小姐将ABC股票全部卖出，并且用此收入购买月收益率为0.42%的政府证券，则江小姐包括政府证券在内的新组合的月期望收益率为（）。
A．0.645%
B．0.728%
C．0.769%
D．0.858%
答案
参考答案：A
解析：
用OP表示原始组合，GS表示新继承的股票，NP表示新的组合。E(rNP)= ωOPE(rOP)+ ωGSE(rGS)=0.9×0.67%+0.1×0.42%=0.645%。