问题
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
表5-4风险基金期望收益与标准差
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
包括ABC股票的新组合的标准差为（）。
A．2.17%
B．2.27%
C．2.57%
D．2.77%
答案
参考答案：B
解析：
按照标准差的计算公式可得
=(0.92×0.02372+0.12×0.0292+2×0.9×0.1×0.028%)1/2=2.2673%≈2.27%。