问题
单项选择题
假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇率为1:1.87。要吸引一美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为( )。
A．4.32%
B．8.50%
C．11.7%
D．17.62%
答案
参考答案：C
解析： 根据利率平价原理，设英国的一年期无风险利率的最小收益率为r，则5%=(1+r)×(1.87/1.99)-1，可得：r=11.7%。