问题
单项选择题
以二个风险因素套利订价模型(APT)的公式：E(R)=Rf+β1[E(R1)-Rf]+β2[E(R2)-Rf]计算个股预期报酬率，若国库券利率Rf为4%，风险因素一之β系数与风险溢酬分别为1.2及3%，风险因素二之β系数与风险溢酬分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为多少
A．7%
B．8%
C．9%
D．10%
答案
参考答案：C
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以二个风险因素套利订价模型(APT)的公式：E(R)=Rf+β1[E(R1)-Rf]+β2[E(R2)-Rf]计算个股预期报酬率，若国库券利率Rf为4%，风险因素一之β系数与风险溢酬分别为1.2及3%，风险因素二之β系数与风险溢酬分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为多少
A．7%
B．8%
C．9%
D．10%
参考答案：C