问题
多项选择题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）.
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险计量的结果受制于历史周期的长度
E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
答案
参考答案：A, C, D, E
解析：
目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算vaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。历史模拟法考虑到“肥尾”现象，且能计量非线性金融工具的风险。只有B项不正确。故选ACDE。