问题
多项选择题
市场风险内部模型的主要优点包括().
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C.将隐性风险显性化之后,有利于银行进行风险的监测、管理和控制
D.风险价值具有高度的概括性且简明易懂
E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
答案
参考答案:A, B, C, D
解析:
市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VaR来表示,是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。尤其是将隐性风险显性化之后,有利于银行进行风险的监测、管理和控制。同时风险价值具有高度的概括性且简明易懂。其主要缺点有两个:一是不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性;二是此方法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的小概率事件。E项是市场风险内部模型的缺点之一。故选ABCD。