问题
单项选择题
在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Altman的Z计分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
答案
参考答案：C
解析：
违约概率模型包括RiskCalC模型、Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型。其中Credit Monitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。