问题
单项选择题
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为______份。
A．11
B．12
C．13
D．14
答案
参考答案：C
解析： 计算过程：(1)计算投资组合的系数：β=(50×1×0.8+20×2×1.5+10×3×1.0)÷(50×1+20×2+10×3)=130÷120≈1.083； (2)期货合约份数=(120÷10)×1.083≈13(份)。因此套期保值合约数为13份。