问题
多项选择题
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。
A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
答案
参考答案：A,B,C
解析： 证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是E(RM)－Rf，故D选项的说法错误。