参考答案：D

解析：本题考查发生外交保护的条件。　　 外交保护权的行使需要具备三个条件：一国国民权利受到损害是由于所在国的国家不当行为所致，题目中表明当地政府禁止其进行合法宗教活动，体现了"国家行为"和"不当行为"，因此这一点是满足的；受害人自受害行为发生起到受到外交保护的期间内必须持续拥有保护国国籍，即"国籍继续原则"，就本题而言，该X国公民既没有连续持有X国国籍，也没有连续持有Z国国籍，因此不符合这个条件，不能受到外交保护；第三个条件"用尽当地救济原则"，，即在提出外交保护之前，受害人必须用尽当地法律规定的一切可以利用的救济办法，包括行政和司法救济手段，本题中虽然"问题迟迟不能得到解决"，但并不意味着救济手段的用尽，这个条件的不满足也可以阻止外交保护的发生。