问题 多项选择题

假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:
证券种类期望报酬率标准差与市场组合的相关系数β值
无风险资产ABCD
市场组合E0.1FG
A股票0.2H0.651.3
B股票0.150.1510.9
C股票0.1J0.2K

A、B基金的标准差分别为()。

A.(A) 14.25%

B.(B) 15.25%

C.(C) 16.76%

D.(D) 16.98%

E.(E) 17.13%

答案

参考答案:B, E

解析:

注意,计算A、B基金的标准差使用的自由度为4,

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