问题
多项选择题
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。
A.这个证券市场处于均衡状态
B.这个证券市场不处于均衡状态
C.证券A的单位系统风险补偿为0.05
D.证券B的单位系统风险补偿为0.075
答案
参考答案：B, C, D
解析：根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为（6%-3%）/0.6=0.05，证券B的单位系统风险补偿为（12%-3%）/1.2=0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同，此题中，证券A与B的单位系统风险补偿不同，故这个证券市场不处于均衡状态。
