问题
单项选择题
2008年7月3日，美元兑日元的即期汇率是106。张小姐持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。于是，张小姐买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费，12月20日到期时，美元兑日元汇率为104，则张小姐盈利( )美元。
A．465.57
B．480.77
C．490.65
D．500.78
答案
参考答案：B
解析： 由于期权费为美元的1%，如果100美元全部用来支付期权费，则可约定购买1万美元的日元。外汇期权盈利=10000×(109-104)/104=480.77(美元)。