问题 多项选择题

根据监管机构的要求,商业银行符合以下()条件时,可以使用标准法计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

答案

参考答案:C, D

解析:

商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足以下条件: (1)商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线。 (2)商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统。 (3)商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据,包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率。 (4)商业银行应当制定操作风险评估机制,并将评估结果应用到风险考核、流程优化和风险报告中。 (5)商业银行应当建立关键风险指标体系。 (6)商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施,建立业务连续性管理应急计划。 (7)商业银行负责操作风险管理的部门应定期向高级管理层和董事会提交全行的操作风险管理与控制情况报告。 (8)商业银行的操作风险管理系统和流程应接受内部独立审查,内部审查应覆盖业务部门活动和全行各层次的操作风险管理活动。 (9)商业银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理,并确保内部控制和内部审计的有效性。 (10)商业银行的操作风险管理体系及其审查情况应接受银监会的监督检查。

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