问题 单项选择题

采用VaR方法来计算非预期损失时,需首先确定()。

A.信贷资产组合潜在损失的分布

B.信贷资产组合价值的分布

C.不同信贷资产组合的风险特征

D.信贷资产组合的组成成分

答案

参考答案:A

选择题
单项选择题 配伍题