问题
问答题
已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5，当前的汇率为0.52，汇率的波动率为12%，国内无风险利率为每年4%，外币无风险利率为每年8%，请计算该期权的价值。
答案
参考答案：
解析：已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5，当前的汇率为0.52，汇率的波动率为12%，国内无风险利率为每年4%，外币无风险利率为每年8%，请计算该期权的价值。
[解]
所以，看跌期权的价格为：0.50×0.4685e-0.04×0.6667-0.52×0.4297e0.08×0.6667=0.0162
