问题
问答题
假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。
(1)你如何执行这笔交易
(2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何
答案
参考答案：(1)按客户要求，以1美元=8.3455元的价格向其售出1亿美元的远期合同；
(2)到期日的美元即期汇率(客户买入价，银行卖出价)为：
1美元=8.3455×(1+5%)=8.7628美元
则按照远期合同约定，银行将为此付给客户人民币差价：
(8.7628-8.3455)×10000000=4173000(元)
即客户的收益为4173000元。