问题 多项选择题

在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()

A.该银行的资产组合在未来的100天中,可能有1天的损失会超过1万美元

B.该银行的资产组合在未来的100天中,可能有99天的损失会超过1万美元

C.在未来的1天中,有99%的可能其损失不会超过1万美元

D.在未来的1天中,有99%的可能其损失会超过1万美元

E.在未来的1天中,有1%的可能其损失不会超过1万美元

答案

参考答案:A, C

选择题
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