参考答案：对

解析：

本题的主要考核点是充分投资组合下的风险的影响因素。投资组合报酬率概率分布的方差计算公式为：[*]由上式可知，当投资组合包含N项资产时，投资组合报酬率概率分布的方差是由N₂个项目——N个方差和N(N-1)个协方差组成。现假设投资组合的N项资产所占比例均为[*]，并假定各项资产的方差均等于V，[*]表示平均的协方差，则[*][*]，因此，在充分投资组合下的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。