问题
单项选择题
假定市场上存在两个风险资产,分别记为A和B。A的预期收益率和标准差分别为12%和15%,B的预期收益率和标准差分别为8%和8.5%,二者的相关系数为0.4。1手(10份)面值为100元的1年期零息国库券市场价格为952.38元。根据以上信息,投资者可构造的最优风险组合的收益率和标准差分别为()
A.9.72%和8.08%
B.10.28%和8.08%
C.10.10%和10.19%
D.10.28%和9.33%
答案
参考答案:C