问题
单项选择题
在过去的4年间，基金A、基金B、基金C与市场组合的相关数据如下表所示：
| 平均收益率(%) | 标准差(%) | β值 | |
| 基金A | 15 | 18 | 1.1 |
| 基金B | 19 | 25 | 2.3 |
| 基金C | 30 | 24 | 0.8 |
| 市场组合 | 12 | 15 | 1 |
根据上述资料，可以判断下列说法中正确的是______。
(1)如果投资者仅仅投资了基金A，根据夏普比率可知，他的投资绩效弱于市场组合
(2)如果投资者仅仅投资了基金B，根据特雷诺比率可知，他的投资绩效弱于市场组合
(3)如果投资者仅仅投资了基金C，不论考虑夏普比率还是特雷诺，他的投资绩效都强于市场组合
(4)如果从詹森比率的角度进行评估，那么上述3只基金均取得了好于市场组合的投资业绩
A．(1)(2)
B．(2)(3)
C．(3)(4)
D．(4)(1)
答案
参考答案：B
解析： 根据题中给出的相关数据可以得到下表：
| 平均收益率 (%) | 标准差 (%) | β值 | 夏普比率 | 特雷诺 比率 | 詹森比率 (%) | |
| 基金A | 15 | 18 | 1.1 | 0.56 | 0.09 | 2.30 |
| 基金B | 19 | 25 | 2.3 | 0.56 | O.06 | -2.10 |
| 基金C | 30 | 24 | 0.8 | 1.04 | O.31 | 19.40 |
| 市场组合 | 12 | 15 | 1 | 0.47 | 0.07 | 0 |