问题
单项选择题
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是( )。
A．7.2%
B．8.4%
C．9.7%
D．10.8%
答案
参考答案：C
解析： 给定投资比例wFord、wGM，资产组合的贝塔值为：βP=ωFordβFord+ωGMβGM=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1.2125；资产组合的风险溢价：E(rP)-rf=1.2125×8%=9.7%。