问题 单项选择题

()就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法

答案

参考答案:B

单项选择题 B型题
名词解释