问题 单项选择题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动

B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重

C.无法度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

答案

参考答案:C

单项选择题
单项选择题 A1/A2型题