问题
问答题
假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。
答案
参考答案：因为E(rA)=rf+βA[E(rF)-rf]=12%
E(rB)=rfβB[E(rF)-rf]=9%
其中，βA=1.2，βB=0.8
解方程得：rf=3%
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假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。
参考答案：因为E(rA)=rf+βA[E(rF)-rf]=12%
E(rB)=rfβB[E(rF)-rf]=9%
其中，βA=1.2，βB=0.8
解方程得：rf=3%