参考答案：

(1)无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。

(2)市场组合与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。

(3)利用A股票和B股票的数据解联立方程：

解得，

(4)根据贝塔值的计算公式求A股票的标准差：

根据公式：β=与市场组合的相关系数×(股票标准差÷市场组合标准差)

1.2=0.4×(标准差÷0.1)

解得，标准差=0.3

(5)根据贝塔值的计算公式求B股票的相关系数

0.8=r×(0.12÷0.1)

解得，r=0.67

(6)根据资本资产定价模型计算C股票的贝塔值

0.3=0.05+β×(0.175-0.05)

解得，β=2

(7)根据贝塔值的计算公司求C股票的标准差

2=0.2×(标准差÷0.1)

解得，标准差=1