问题
单项选择题
| 根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。 |
根据上面的条件，正确的套利行为是( )。
A．出售证券乙
B．出售证券甲
C．出售证券丙
D．任何证券都继续持有
答案
参考答案：A
解析： 因为证券乙的15%的报酬率低于16.5%必要报酬率，所以可以出售证券乙进行套利。
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| 根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。 |
根据上面的条件，正确的套利行为是( )。
A．出售证券乙
B．出售证券甲
C．出售证券丙
D．任何证券都继续持有
参考答案：A
解析： 因为证券乙的15%的报酬率低于16.5%必要报酬率，所以可以出售证券乙进行套利。