问题
单项选择题
| 根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。 |
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则( )。
表7-4 证券组合的β值和预期回报
| 证券 | 甲 | 乙 | 丙 |
| β | 0.85 | 1.15 | 1.25 |
| 预期回报 | 14.5% | 15.0% | 18.6% |
A．甲不在套利线上
B．乙不在套利线上
C．丙不在套利线上
D．三者都在套利线上
答案
参考答案：B
