问题
单项选择题
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。
Ⅰ、Ⅱ证券组合的因素风险为（）。
A．0.07
B．0.15
C．0.17
D．0.27
答案
参考答案：C
解析：
根据因素风险公式：Var(Ri)=
=(0.5×20%)2+(2×20%)2=0.17。
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赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。
Ⅰ、Ⅱ证券组合的因素风险为（）。
A．0.07
B．0.15
C．0.17
D．0.27
参考答案：C
解析：
根据因素风险公式：Var(Ri)==(0.5×20%)2+(2×20%)2=0.17。