假定证券收益由单指数模型确定，即R_i=α_i+β_iR_M+e_i。式中，R_i为证券i的超额收益；R_M为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。

表7-6 证券A、B、C的特征数据表

现假定该投资者拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比（），方差是（）。（）

A.A

B.B

C.C

D.D