根据下面材料，回答60～61题： 假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。 表7-6 证券A、B、C的特征数据表 证券 βi E(Ri) σ(ei) A 0.8 10% 25% B 1.0 12% 10% C 1.2 14% 20%

假定表7-8的第二列给出的三种宏观因素的值是市场预测值，而实际值在第三列给出。
表7-8 多因素证券收益预测值与实际值对比

因素	预期变化率(%)	实际变化率(%)
通货膨胀	5	4
行业生产	3	6
石油价格	2	0

则该股票修正后的期望收益率为( )。

A．18.1%

B．18.4%

C．18.9%

D．19.2%