问题
单项选择题
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。
证券组合的非因素风险为（）。
A．0.0064
B．0.064
C．0.322
D．0.644
答案
参考答案：A
解析：
根据非因素风险公式：
wiVar(εi)=0.4×0.004+0.6×0.008=0.0064。
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赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。
证券组合的非因素风险为（）。
A．0.0064
B．0.064
C．0.322
D．0.644
参考答案：A
解析：
根据非因素风险公式：wiVar(εi)=0.4×0.004+0.6×0.008=0.0064。