问题
单项选择题
| 根据下面材料。回答28～30题： 王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。 表7-1 套利证券组合的相关信息
|
根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为( )。
A．1.2
B．2.2
C．3.2
D．4.2
答案
参考答案：D
解析： 根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，可知5.0×(-0.07)+②×0.15+3.5×(-0.08)=0，进而求得股票Ⅱ的因素灵敏度②的值为4.2。