问题 问答题

已知股票X与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表:

状态123
  概率0.30.40.3
  股票X的收益率-5%10%25%
  股票Y的收益率-10%15%40%

要求:
(1) 股票X与股票Y的期望收益率为多少
(2) 股票X与股票Y的风险是多少
(3) 两只股票的协方差与相关系数各是多少
(4) 如果现在有一个投资组合,它在股票X与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险是多少

答案

参考答案:

[答案及解析]

填空题
单项选择题